استراتيجيات التداول البرنامج

استراتيجيات التداول اليوم الزخم للمبتدئين: دليل خطوة بخطوة.
هذا العام أنا & # 8217؛ جعلت 173،451 $ في الأرباح تحققت بالكامل مع بلدي اليوم الزخم استراتيجيات التداول. أفضل للجميع، أنا & # 8217؛ جعلت هذه الأرباح التداول فقط 2hrs / يوم. أنا & # 8217؛ م الذهاب إلى يعلمك دليل خطوة بخطوة لكيفية الاستفادة من استراتيجيات التداول هذه اليوم. دعونا نبدأ من خلال الإجابة على سؤال بسيط. ما هو التداول اليومي؟ يوم التداول هو عمل بسيط لشراء الأسهم بقصد بيعها بسعر أعلى (بالنسبة للتجار بيع قصيرة بيع الأسهم بهدف تغطية بسعر أقل). للأسف، فإن معظم التجار اليوم المبتدئين تفقد المال. ينطوي التداول على قدر كبير من المخاطر ويمكن أن يسبب التجار المبتدئين بسرعة تفقد عشرات الآلاف من الدولارات. ومع ذلك، فإن جاذبية يوم التداول هو حقيقة أن التجار المهرة يمكن أن تجعل ستة أرقام تعمل فقط 2-3 ساعات يوميا (تحقق من بلدي بلوق وظيفة حول جعل 34،765.95 $ في 1 شهر). معظم التجار الطموحين يبحثون عن الحرية المالية & أمب؛ والأمن، والاستقلال. من أجل أن تكون تاجر ناجح يجب عليك اعتماد استراتيجية التداول. ويسمى المفضلة بلدي استراتيجية الزخم التداول. هذا & # 8217؛ لماذا أنا & # 8217؛ م تقاسم معك هنا اليوم!
استراتيجيات التداول يوم الزخم.
الزخم هو ما يوم التداول هو كل شيء. واحدة من الأشياء الأولى التي تعلمت كمتاجر مبتدئ هو أن السبيل الوحيد للربح هو العثور على الأسهم التي تتحرك. والخبر السار هو أن كل يوم تقريبا هناك مخزون من شأنها أن تتحرك 20-30٪. هذه حقيقة. والسؤال هو كيف نجد تلك المخزونات قبل أن تتخذ هذه الخطوة الكبيرة. أكبر تحقيق أدليت به قد أدى إلى نجاحي هو أن الأسهم التي تجعل من 20-30٪ يتحرك كل حصة عدد قليل من المؤشرات الفنية المشتركة.
قبل الذهاب إلى أبعد من ذلك، دعونا نعود إلى الوراء للحظة ونطلب من أنفسنا ما نطلبه من استراتيجية التداول يوم الزخم. أولا وقبل كل شيء، نحن بحاجة إلى الأسهم التي تتحرك. الأسهم التي تقطع حول جانبية عديمة الفائدة. وبالتالي فإن الخطوة الأولى للتاجر هو العثور على الأسهم التي تتحرك. يمكنني استخدام الماسحات الضوئية الأسهم للعثور على هذه. أنا فقط الأسهم التجارية في أقصى الحدود. وهذا يعني أنني أبحث عن الأسهم وجود مرة واحدة في نوع عام من الحدث. حركة السعر المرتبطة بهذا الحدث هي دائما تقريبا أنظف.
دراسة حالة المحارب التجارية.
يوم استراتيجيات التداول & أمب؛ ال التعريف، تركيب، بسبب، الزخم، ستوك.
الزخم الأسهم لديها بعض الأشياء المشتركة. إذا كنا مسح 5000 أسهم تطلب فقط المعايير التالية ليكون صحيحا، ونحن & # 8217؛ ليرة لبنانية غالبا ما يكون قائمة أقل من 10 أسهم كل يوم. هذه هي الأسهم التي لديها القدرة على التحرك 20-30٪. هذه هي الأسهم أنا التجارة لكسب لقمة العيش والتاجر.
المعايير رقم 2: الرسوم البيانية اليومية القوية (فوق المتوسطات المتحركة وبدون مقاومة قريبة).
المعايير رقم 3: حجم نسبي مرتفع لا يقل عن 2x فوق المتوسط. (وهذا يقارن حجم الحالي لهذا اليوم إلى حجم متوسط ​​لهذا الوقت من اليوم، وهذه كلها تشير إلى أرقام حجم قياسي، والتي يتم إعادة تعيين كل ليلة في منتصف الليل.)
المعايير رقم 4 اختيارية: محفز أساسي مثل العلاقات العامة، الأرباح، إعلان إدارة الأغذية والعقاقير، المستثمرون النشطون، وما إلى ذلك. يمكن للأسهم أيضا أن تكتسب زخما من دون عامل حفاز أساسي. وعندما يحدث هذا، يطلق عليه اسم الاختراق الفني.
العثور على الأسهم لاستراتيجيات التداول بلدي يوم.
الأسهم الماسحات الضوئية تسمح لي لمسح السوق بأكمله لأنواع الأسهم عرض معايير بلدي للحصول على الزخم. هذه الماسحات الضوئية هي الأدوات الأكثر قيمة للتاجر اليوم (انظر التجارة الأفكار الأسهم الماسح الضوئي البرمجيات). وبمجرد أن الماسحات الضوئية تعطيني تنبيه، ثم راجع الرسم البياني عصا شمعة ومحاولة الحصول على دخول على أول سحب الظهر. معظم التجار سوف يشترون في نفس البقعة، هؤلاء المشترين خلق ارتفاع في الحجم و يؤدي إلى تغير سريع في الأسعار مع تحرك السهم لأعلى. كنت وظيفة تاجر مبتدئ هو أن تتعلم للعثور على دخول في الوقت الحقيقي. لقد أنشأت 3 مجموعات من الماسحات الضوئية الأسهم لمدة 3 أنواع مختلفة من المسح الضوئي. لدي بلدي يوم الزخم استراتيجيات التداول الماسحات الضوئية، بلدي عكس استراتيجيات التداول الماسحات الضوئية، والماسحات الضوئية قبل السوق غابر. هذه الماسحات الضوئية 3 تعطيني طن من تنبيهات التجارة كل يوم. بدلا من الاضطرار إلى الوجه يدويا من خلال الرسوم البيانية، ويمكنني أن نرى على الفور الأسهم التي هي في اللعب. الماسحات الضوئية الأسهم هي ما كل تاجر اليوم يجب أن تستخدم للعثور على الأسهم الساخنة، سواء كان ذلك & # 8217؛ ق بيني الأسهم، قبعات صغيرة، أو قبعات كبيرة.
نافذة تنبيهات مسح الأسهم.
بلدي يوم الزخم المفضلة أنماط الرسم البياني التداول.
الثور أعلام هي المفضلة المطلقة رسم نمط، في الواقع أنا أحبهم كثيرا جعلت صفحة كاملة مخصصة لنمط العلم الثور (انظر بول العلم الصفحة هنا). هذا النمط هو شيء نراه تقريبا كل يوم واحد في السوق، وأنه يقدم إدخالات منخفضة المخاطر في الأسهم القوية. الجزء الصعب لكثير من التجار المبتدئين هو العثور على هذه الأنماط في الوقت الحقيقي. هذه الأسهم من السهل العثور عليها باستخدام الماسحات الضوئية الأسهم لقد وضعت مع الأفكار التجارية. بلدي يصل الماسحات الضوئية يظهر لي على الفور حيث أعلى حجم النسبي في السوق. أنا ببساطة استعراض الماسحات الضوئية التنبيهات لتحديد الأسهم القوية في أي وقت معين من اليوم. كمتداول قائم على النمط، ابحث عن أنماط تدعم استمرار الزخم. الماسحات الضوئية وحدها لا يمكن العثور على أنماط على الرسوم البيانية. هذا هو المكان الذي يجب على المتداول استخدام مهاراتهم لتبرير كل التجارة.
مع نمط العلم الثور، والدخول هي الشمعة الأولى لجعل رقما قياسيا جديدا بعد الاختراق. حتى نتمكن من مسح للأسهم الضغط حتى، وتشكيل الشموع الخضراء طويل القامة من العلم الثور، ثم الانتظار لمدة 2-3 الشموع الحمراء لتشكيل الانسحاب. أول شمعة خضراء لجعل أعلى مستوى جديد بعد الانسحاب هو دخولي، مع توقف بلدي في انخفاض الانسحاب. عادة نحن & # 8217؛ ليرة لبنانية نرى ارتفاع حجم في لحظة الشمعة الأولى يجعل عالية جديدة. هذا هو عشرات الآلاف من تجار التجزئة اتخاذ مواقف وإرسال أوامر الشراء الخاصة بهم.
استراتيجيات التداول يوم الزخم نمط رقم 1: أعلام الثور.
استراتيجيات التداول يوم الزخم نمط # 2: شقة أعلى اندلاع.
إدارة المخاطر 101: أين لتعيين وقف بلدي.
عندما أشتري أسهم الزخم عادة ما أقوم بتوقف ضيق أسفل أول سحب للخلف. إذا كان وقف أكثر من 20 سنتا بعيدا، وأنا قد قررت أن تتوقف ناقص 20 سنتا والعودة لمحاولة ثانية. والسبب الذي أستخدمه لوقف 20 سنت هو لأنني أريد دائما أن تتداول مع 2: 1 نسبة خسارة الأرباح. وبعبارة أخرى، إذا كنت خطر 20 سنتا، انها 's لأن لدي القدرة على جعل 40 سنتا. إذا كنت خطر 50 سنتا أو أكثر، فهذا يعني أنني بحاجة إلى جعل 1.00 أو أكثر للحصول على نسبة الخسارة الربح المناسب لتبرير التجارة. أحاول تجنب الصفقات حيث لا بد لي من توليد أرباح كبيرة لتبرير التجارة. من السهل تحقيق النجاح إذا كان لدي 20 نقطة و 40 هدف وسط مقابل 1.00 وهدف ربح 2.00. عندما أنا & # 8217؛ م التداول أحاول تحقيق التوازن بين المخاطر في جميع الصفقات. أفضل طريقة لحساب المخاطر هي أن ننظر إلى المسافة من سعر الدخول إلى توقف بلدي. إذا كان لدي وقف 20 سنتا، وأريد أن أبقي أقصى خطر لي 500 $ أنا & # 8217؛ سوف تأخذ 2500 سهم (2500 × .20 = 500)
أفضل وقت من اليوم للتجارة.
استراتيجيات التداول الزخم يمكن استخدامها من 9: 30-4pm ولكن أجد الصباح هي دائما أفضل وقت للتداول. أركز التداول الخاص بي من 9:30 صباحا & # 8211؛ 11:30 صباحا. ومع ذلك، في أي وقت خلال النهار يمكننا الحصول على ارتفاع الأخبار التي من شأنها أن تجلب فجأة كمية هائلة من حجم في الأسهم. هذا السهم الذي لا فائدة في وقت سابق من اليوم هو الآن مرشحا جيدا للتداول على أول سحب. أول سحب عادة ما تأخذ شكل علم الثور. بعد 11:30 صباحا أنا أفضل أن التجارة فقط قبالة الرسم البياني 5min. الرسم البياني 1min يصبح متقلب جدا في ساعات التداول منتصف النهار وبعد الظهر.
ملخص المرجعية الدخول.
معايير الدخول # 1: يوم الزخم التداول نمط الرسم البياني (الثور العلم أو اختراق أعلى شقة)
معايير الدخول # 2: لديك توقف ضيق يدعم نسبة خسارة الربح 2: 1.
معايير الدخول # 3: لديك حجم نسبي مرتفع (2x أو أعلى) وترتبط بشكل مثالي مع محفز. حجم أكثر سخونة يعني المزيد من الناس يشاهدون.
معايير الدخول # 4: منخفضة تعويم المفضل. أبحث عن 100 مليون سهم، ولكن تحت 20 مليون سهم مثالية. يمكنك العثور على تعويم المعلقة مع الأفكار التجارية أو إسيغنال.
مؤشرات الخروج.
مؤشر الخروج رقم 1: سوف أبيع 1/2 عندما أصاب هدف الربح الأول. إذا كنت قد أخطرت بمبلغ 100 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية) لإجراء 200 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، فبمجرد أن أتمكن من شراء مبلغ 200 دولار أمريكي (أو ما يعادل هذا المبلغ بالعملة المحلية)، سأقوم ببيع 1/2. ثم ضبط بلدي وقف لسعر الدخول الخاص بي على ميزان موقفي.
مؤشر الخروج رقم 2: إذا لم أكن قد بيعت بالفعل 1/2، الشمعة الأولى لإغلاق الأحمر هو مؤشر الخروج. إذا أنا & # 8217؛ كنت قد بيعت بالفعل 1/2، أنا & # 8217؛ ليرة لبنانية عقد من خلال الشموع الحمراء طالما توقف التعادل بلدي & # 8217؛ ر ضرب.
خروج المؤشر رقم 3: شريط التمديد يجبرني على البدء في تأمين أرباحي قبل أن يبدأ عكس لا مفر منه. شريط التمديد هو شمعة أن المسامير حتى وضعت على الفور بلدي حتى 200،400 $ أو أكثر. عندما أنا & # 8217؛ م محظوظا بما فيه الكفاية أن يكون ارتفاع الأسهم حتى بينما أنا & # 8217؛ م عقد، وأنا بيع في ارتفاع.
تحليل النتائج.
سيكون لجميع التجار الناجحين مقاييس تداول إيجابية. التداول هو مهنة الإحصاءات. لديك إما الإحصاءات التي تولد عوائد أو خسائر. عندما أعمل مع الطلاب أراجع نسب الخسارة في الأرباح (متوسط ​​الفائزين مقابل متوسط ​​الخاسرين) ونسبتهم المئوية للنجاح. وهذا سيخبرني إذا كان لديهم القدرة على أن تكون مربحة، حتى من دون النظر إلى إجمالي P / L. بمجرد الانتهاء من كل أسبوع لديك لتحليل النتائج الخاصة بك لفهم مقاييس التداول الحالية. أفضل التجار الحفاظ على سجلات تجارية دقيقة لأنها تعرف أنها سوف تكون قادرة على البيانات الألغام هذه السجلات من أجل فهم ما ينبغي عليهم لتحسين التداول بهم.
وهناك عدد قليل من بلدي استراتيجيات التداول يوم المفضلة.
تريد أن تبقي التعلم؟ أنا تعليم جميع بلدي اليوم الزخم استراتيجيات التداول في دوراتنا اليوم التداول.
في يوم التداول & أمبير؛ دورات التداول سوينغ سوف تتعلم كل تفاصيل هذه الاستراتيجية التداول. في يومنا غرفة تجارة التداول، سوف تحصل على تنبيهات حية وأنا أسمي مواقف بلدي ويتوقف. عندما أرى الأسهم التي لديها حجم كبير للغاية أنا أتطلع إلى الحصول على أول أو الثانية التراجع. يجب أن تأخذ سحب ظهور شكل مخطط اندلاع مثل بول أعلام أو قمم مسطحة. أنا تاجر نشط للغاية في أول 2 ساعة من السوق وبعد ذلك أنا بطء الطريق لأسفل. أنا عادة لا & # 8217؛ ر التجارة في فترة ما بعد الظهر. الأسهم على تصاعد الماسحات الضوئية التي هي مرشحة لاستراتيجية التداول الزخم يمكن تداولها في وقت مبكر من 9:31. في بعض الأحيان الأسهم التي كان & # 8217؛ ر غابينغ و بالفعل على راداري لفجوة و الذهاب! ستزداد التجارة الإستراتيجية مع حجم من البوابات وتدخل من أجل تجارة الزخم. قد يكون لهذه الأسهم أخبار أو قد تكون تعاني من اختراق فني أو أن يكون التعاطف اللعب إلى مخزون قوي آخر أو قطاع.
أمثلة على استراتيجية استراتيجية يوم الزخم.
دون & # 8217؛ ر تأخذ فقط كلمتنا لذلك & # 8230؛ انظر ما يقوله طلابنا & # 8230؛
خلق 50،000 المتداولين الحرية على مدى السنوات ال 3 المقبلة.
مهمتنا هي مساعدة 50،000 التجار في رحلتهم إلى النجاح على مدى السنوات الثلاث المقبلة. تصبح طالبنا المقبل اليوم!
حضور ندوة عبر الإنترنت مجانا.
الشهادات - التوصيات.
$ 31،202.73 في الأرباح منذ الانضمام إلى المحارب للتجارة. إذا كنت تريد حقا أن تتعلم من الايجابيات، أستطيع أن أقول من التجربة أن المحارب للتجارة يقدم التدريب من الدرجة الأولى من المعلمين المهرة جدا، منضبطة للغاية وناجحة.
أنا أعدكم ليس هناك غرفة دردشة هناك التي لديها هذا المستوى من التجار ذوي الخبرة التفاعل يوميا لمساعدة بعضهم البعض خارج، أنت فقط لا يمكن التغلب عليه.
جيف نيلسون.
دالاس، الولايات المتحدة.
حتى 5000 دولار في يوم واحد. عندما بدأت التداول لأول مرة سيكون لدي ربح 3000 $ في شهر جيد. بعد أن أخذت المحارب التداول التداول اليوم بالطبع أنا الآن لا بين 1500 $ إلى 5000 $ معظم الأيام.
جعلت الرجال في واريور تجارة دورة التي لا تحتوي فقط على استراتيجية كبيرة ولكن هو موضح أيضا لذلك من السهل أن نفهم.
بالنسبة للأشخاص الذين هم جادين في تداولهم، المحارب للتجارة هو المكان المناسب ليكون.
توماس توفلاند.
أنا تاجر المخضرم المالية درجة من أوسو ودائما تزال تعلم الكتب مسموعة وشراء المحارب برنامج التداول الكثير من المعلومات الجديدة والمفيدة التي اشتريت الدردشة الشهرية لمشاهدتها تطبيق المبادئ التي يعلمونها والحصول على بعض الأفكار الجديدة الجديدة.
تعليم تجاري ممتاز حتى للمتداولين المتقدمين ذوي الخبرة.
بريان ليفاندوسكي.
المحارب للتجارة هو بلا شك خدمة التداول الأكثر مهنية / الأسرة لقد سبق أن شاركت مع. لقد تم التداول قبالة وعلى مدى أكثر من 15 عاما و بدوام كامل عن العام الماضي ونصف.
شفافية تجارة المحارب هو أحد الجوانب التي جذبت لي لهم. أنها تظهر لك كل شيء. أنها تظهر لك خسائرهم وكذلك مكاسبهم. فهي تظهر لك كيفية تحقيق الربح من الأسواق.
آلان ماكري.
التداول صعب، ولكن التداول المحارب يجعل الأمر أكثر سهولة. أنها تبقي جو ودية باستمرار، والتي سوف تجد أنه بعد التداول لبضع سنوات، وسوف نقدر لكم.
التجار مثل الاتساق، وعند تسجيل الدخول إلى واريور ترادينغ يمكنك أن تتوقع نفس الخدمة كما في اليوم السابق. لا توجد مفاجآت. هذه الأشياء قيمة.
أنها بهدوء إنشاء حافة، وجعل أموالهم، وترك حتى اليوم التالي. روس وفريقه من الرجال الطيبين، وإذا كنت للاشتراك في جميع الخدمات المختلفة هناك ومقارنتها لمدة 3 أشهر، سترى وت في الجزء العلوي من القائمة.
لقد كنت دائما متحمسا للتجارة ولكن لم يتصور حقا هذا العاطفة قد تحولت في وظيفة حقيقية، بدوام كامل. في الواقع، لقد وجدت أبدا أي خدمة التي شعرت حقا من شأنها أن تساعد لي تصبح تاجر المهنية.
وهذا هو، حتى التقيت المحارب التجارية. على وجه الخصوص، كان روس ملهمة حقا بينما أنا على طريقي ليصبح متفرغا اليوم تاجر.
كنت أريد دائما أن تداول الأسهم ولكن رأيت كل تلك الأرقام صعودا وهبوطا وأود أن أقول دائما لنفسي "أنا لن تحصل على هذا". نظرت إلى أشرطة الفيديو يوتيوب الحرة وكنت مدمن مخدرات. كان أفضل استثمار من أي وقت مضى.
الآن أعرف كيف التجارة اليوم والجزء تخويف حول ذلك ذهب، يعني، استمعت لهم ودفع ثمن تجارتها ورقة والآن أشعر بالثقة على ما أفعله مع الأسهم.
أنا حقا يعني هذا، أخذت الوقت لكتابة هذا لأنني أشعر حقا في قلبي أن يا رفاق تساعدني على تحقيق حلمي وهذا هو أن يكون دايترادر. شكرا واريورترادينغ.
دورات لا بد منه لمن يريد أن يجعل يوم التداول مهنة.
أتعلم الكثير من الطرق لمساعدتي في توفير المال وكسب المال. اليوم انتهيت من الدورة لم يكن لدي يوم خسر حيث فقدت أكثر من 300 دولار!
كانت أسوأ خسارة قبل الدورة قريبة من 15 ألف دولار. روس يساعدك على فهم كيفية حدوث الخسائر، وعلم النفس وراء ذلك وكيفية الوقاية منه! أشعر الكثير من التداول مريحة، لأن الآن أنا أفهم ما الأسهم لاختيار، عندما للحصول على والخروج وكيفية إدارة المخاطر بلدي !!
مو الخليلي.
تاريخ غرفة الدردشة لدينا اليوم!
إذا كنت لا توافق على أي شروط أو شروط أو شروطنا، يرجى الخروج من الموقع فورا. يرجى العلم بأن استمرار استخدامك لهذا الموقع أو المنتجات أو المعلومات المقدمة يجب أن تشير إلى موافقتك وموافقتك على هذه البنود والشروط.
قد تقوم شركة واريور ترادينغ بالتعبير عن أو استخدام شهادات أو وصف للأداء السابق، ولكن هذه البنود لا تشير إلى النتائج أو الأداء المستقبلي، أو أي تمثيل أو ضمان أو ضمان بأن أي نتيجة سيتم الحصول عليها من قبلك. هذه النتائج والعروض ليست نموذجية، ويجب أن لا نتوقع لتحقيق نفس أو نتائج مماثلة أو الأداء. قد تختلف نتائجك بشكل جوهري عن تلك التي تم التعبير عنها أو استخدامها من قبل واريور ترادينغ بسبب عدد من العوامل.
وودلاند، كا 95776.
حقوق الطبع والنشر © 2017 واريور ترادينغ ™ جميع الحقوق محفوظة.

استراتيجيات تداول البرنامج
وتركز هذه المحاضرة على تداول محفظة الأسهم (المعروف أيضا باسم تداول البرامج)، وهي شركة تهدف أساسا إلى تزويد العملاء بالسيولة في سلال تداول الأسهم. تشير سلة الأسهم إلى مجموعة من الأسهم، مثل مؤشر الأسهم (على سبيل المثال، مؤشر ستاندرد آند بورز 500 عبارة عن سلة من 500 رأس مال أمريكي كبير). سلة يمكن شراؤها أو بيعها، أو بيعها قصيرة. العملاء لديهم أسباب عديدة لرغبة في التعامل في سلة الصفقات. من بين هؤلاء:
ويحتاج مديرو الأموال أو مدراء صناديق المعاشات التقاعدية أحيانا إلى الحصول على مجموعة معينة من الأوراق المالية في نفس الوقت بالضبط. على سبيل المثال، يمكن قياس مدير المال عن طريق خطأ التتبع الخاص به إلى معيار. أي أنه يمكن قياس المدير من خلال القدرة على تجاوز عائد فهرس معروف، مثل S & أمب؛ P 500. ولتحقيق ذلك، سيقوم المدير بإنشاء محفظة يعتقد أنها سوف تتفوق على الأداء. ومن أجل استثمار الأصول وتحقيق العائد من المحفظة، فإنه من الضروري في الواقع الحصول على جميع الأوراق المالية في آن واحد. ويطلق أحيانا مديري الأموال الذين يتركون مراكز كبيرة (على سبيل المثال، 500 مليون دولار) على كتبهم. قد ترغب الشركة في الانتقال من هذا المنصب إلى واحدة جديدة في كل مرة. وهذا هو، قد ترغب الشركة في تبادل موقف واحد 500M $ لأخرى. ويتم ذلك عن طريق بيع كل من الوضع الحالي وشراء في كل بوسيتون الجديد في تجارة سلة واحدة. وتعرف هذه الصفقات بأنها صفقات سلة.
ويسمى أحيانا تداول سلة التداول ببرنامج التداول أو تداول المحفظة. وأيا كان اسمها، فإنها تشير بوجه عام إلى خدمة تقديم صفقات كبيرة (مثل قيمة الدولار الكبيرة) في العديد من الأسهم في وقت واحد. في ما يلي سوف نناقش ما هي الخدمات التي يقدمها مكتب التداول برنامج نموذجي، ما هي المخاطر على المكتب وقليلا عن كيفية إنجاز الصفقات.
وتنقسم هذه المحاضرة إلى عدة أجزاء. الجزء الأول يناقش ما هو برنامج التداول، وأنواع الصفقات مكتب سوف تفعل للعميل. ويناقش الجزء الثاني كيفية القيام بالأعمال، ويناقش الجزء الثالث تقلبات السوق وتأثير السوق. قبل أن نبدأ مع أي من ذلك علينا أن نقدم بضع قطع مفيدة من المصطلحات:
المعيار: غالبا ما يشير مديري الأموال إلى معيار عند التحدث عن مؤشر معين (مثل مؤشر S & أمب؛ P500 أو مؤشر مسي) من حيث صلته باستثماراتهم. ويعني ذلك عادة أن عائد المؤشر (أي المؤشر المرجعي) هو المستوى الذي تقاس به عائد محفظته. تتبع: محفظة واحدة تهدف إلى تتبع آخر إذا كان هدفه الأساسي هو على الأقل مباراة، ولكن نأمل أن يتفوق على الآخر. فعلى سبيل المثال، إذا كانت الحافظة "أ" تتبع مقياسا قياسيا، فإن هذا يعني بشكل فضفاض أن عوائدها تتفق مع المعيار. خطأ في التتبع: يمكن أن يعني هذا عادة أحد أمرين. ويعني ذلك الفرق في العائد بين محفظة معينة ومعيار معين، أو الانحراف المعياري لفرق العائد بين المحفظتين. وهو مقياس لمدى تتبع محفظة & كوت؛ يخطئ & كوت؛ المعيار، إما بصورة مباشرة، أو بالمعنى الاحتمالي للانحراف المعياري. التعرض: يشير مصطلح التعريض إلى & كوت؛ التعرض للمخاطر & كوت؛ من خلال امتلاك ضمان أو سلة من الأوراق المالية أو مؤشر. التعرض ليس سيئا، على سبيل المثال، يريد مديرو الأموال & كوت؛ التعرض & كوت؛ إلى السوق لتحقيق عائدات. يمكن أن يكون سيئا، ومع ذلك، في حالة حيث يكون التعرض غير المرغوب فيه، والمدير يريد التجارة بها. التعرض هو الشيء الذي يريد مدير المال نقدا أن & كوت؛ الحصول على & كوت؛ من خلال شراء الأسهم. قد يرغب مدير النقود في تغيير العرض إما بسبب تغير آرائه (على سبيل المثال، & كوت؛ السوق أكثر قيمة، بيع الأسهم، شراء السندات & كوت؛). قد تقوم شركة إدارة المال بتغيير المديرين وبالتالي تحتاج إلى وضع مجموعة جديدة تماما من المواقف. سلة طويلة قصيرة: هذا هو سلة من الأسهم التي تحتوي على كل من الأسهم الطويلة والأسهم القصيرة. إذا كان العميل يرغب في شراء 100 $ من الأسهم A وبيع قصيرة 100 $ من الأوراق المالية B. مكتب: الشركات التجارية في البنوك الاستثمارية وغالبا ما يشار إليها باسم & كوت؛ مكاتب & كوت ؛، لأنها تعمل قبالة الصفوف الطويلة من المكاتب الصغيرة، متباعدة بشكل وثيق. عندما نشير إلى & كوت؛ مكتب تداول البرنامج & كوت؛ ونحن نشير إلى الأعمال التجارية من التداول البرنامج.
أنواع عمليات البرنامج.
ويمكن تقسيم الصفقات البرنامج إلى عدد قليل من فئات مختلفة، وفقا للتكاليف والخدمات المقدمة للعميل. أنواع مختلفة من الصفقات هي:
سلال الوكالة: في هذه المهن، يعمل مكتب البرنامج كموزع. تعني الوكالة دائما أن العميل يدفع. وظائف التجار هو مجرد لتنفيذ. ويدفع التاجر على أساس العمولة، وعادة على أساس سنتا للسهم الواحد. سعر السهم هو منافسي (بناء على عملية تقديم العطاءات) ويعتمد على محتويات سلة (أكثر حول هذه النقطة في وقت لاحق). حافز التجار هو القيام بعمل جيد وليس & كوت؛ التكلفة & كوت؛ العميل أكثر من اللازم (أكثر على التكاليف في وقت لاحق) بحيث العميل سوف يعود لمزيد من الأعمال. في هذا الشكل من التجارة، العميل يتحمل جميع المخاطر، والتاجر لا يأخذ أي خطر (لماذا؟) غالبا ما يحدد العميل السعر المستهدف للتجارة، وهذا هو، والمبادئ التوجيهية لمكتب التداول لمتابعة من حيث كيفية الحصول على التجارة القيام به. وتشمل الخيارات & كوت؛ أفضل الأسعار & كوت ؛، & كوت؛ سعر الإغلاق & كوت ؛، & كوت؛ حجم متوسط ​​السعر المرجح (فواب) & كوت؛ و & كوت؛ أفضل جهد. & كوت؛ يتم التفاوض على هذا دائما بين العميل والمكتب، وشكل معين اختيار يعتمد على احتياجات وآراء العملاء. حوافز الوكالة: هذا النموذج هو تباين في موضوع الوكالة. الفكرة هي نفس وكالة ولكن يتم زيادة اللجنة لأداء التداول الجيد (أكثر على أداء التداول في وقت لاحق). الصفقات الرئيسية: تجارة رئيسية، تعرف أيضا باسم & كوت؛ عرض سعر المخاطرة & كوت؛ أو & كوت؛ عرض السعر الرئيسي & كوت؛ هي تجارة يقوم فيها تاجر بشراء محفظة كاملة من العميل بسعر متفق عليه. وعادة ما يتم تحديد السعر المتفق عليه من سعر إقفال كل سهم في المحفظة في يوم تقديم عرض سعر المخاطرة. على سبيل المثال، إذا كان مدير المال طويلا في محفظة ويود أن يبيع كامل محفظة في وقت واحد بسعر معروف، وقال انه أو انها يمكن تقديم العطاءات لتاجر. وسوف يتم البيع بسعر الإقفال في نهاية يوم التداول أقل من عدد معين من سنت لكل سهم. وبهذه الطريقة، فإن تاجر تملك محفظة بسعر مخفض إلى سعر السوق. في هذه التجارة، تاجر يأخذ كل من المخاطر ويأمل في الربح من خلال القدرة على التداول من الأوراق المالية بسعر أقل من الثمن المدفوع. في هذه التجارة، تاجر يأخذ كل من المخاطر ويدفع العميل تكلفة ثابتة. واحد من أكبر المخاوف المتعاملين هو اختيار السلبية (مصطلح مهم)، حيث يتلقى تاجر الأسهم على أساس توفير السيولة دون وجود وجهة نظر على قيمة الأسهم، ما يسمى تاجر السيولة. قد يكون للعميل، مدير المال الذكي، معلومات تتعلق بالمخزون، مثل أنه & كوت؛ كلب & كوت؛، مما يجعل العميل ما يسمى بالتداول المستنير. وكقاعدة عامة، يجب على تاجر السيولة الذي يتداول مع تاجر مستنير أن يتقاضى علاوة على أسعار السوق للتعويض عن الميزة الإعلامية التي يتمتع بها المتداول المستنير بشكل طبيعي. واحدة من مفاتيح العمل هو وجود شعور جيد من ما هو قسط السيولة الصحيح. الصفقات الأساسية: تم تصميم التجارة الأساسية للعميل الذي يرغب في تغيير مستوى تعرضه للسوق عن طريق شراء أو بيع سلة تتبع عن كثب مؤشر الآجلة (على سبيل المثال عقد S & أمب؛ P 500 أو داكس). وهذا هو، إذا كان العميل حاليا لا تستثمر في الأسهم، ولكن ترغب في استثمار 500M $ في السوق على الفور، ثم التجارة الأساس هو وسيلة ممكنة لتحقيق ذلك. وبالمثل، يمكن للعميل أن يقوم بتجارة أساس إذا استثمر حاليا في السوق ويود أن يقلل من مستوى تعرضه. ويتم التداول بالاقتران مع الصفقات الآجلة التي يقوم بها تاجر. على سبيل المثال، إذا كان العميل يريد شراء 500 مليون $ من الأسهم، ثم عادة، فإن تاجر تضطر إلى بيع هذا المخزون للعميل، وترك تاجر أساسا قصيرة الأسهم. وهذا يؤدي إلى مخاطر كبيرة. ومع ذلك، إذا كان تاجر هو أيضا العقود الآجلة طويلة، وإذا كانت سلة المسارات الأسهم، ثم خطر إلى حد كبير في & كوت؛ أساس & كوت؛ بين السعر العادل للعقد الآجل والسعر الفعلي للعقد الآجل. ثم تنتقل التجارة على النحو التالي. خلال اليوم من أساس التجارة، فإن تاجر شراء العقود الآجلة بكميات مصممة للتحوط من الوضع القصير الأسهم المقبل. وفي نهاية اليوم، يقوم البائع ببيع سلة الأسهم إلى العميل بسعر يعكس متوسط ​​سعر العقود الآجلة. هذا يترك تاجر مع موقف التحوط، مخزون قصير، العقود الآجلة طويلة. إف (التبادل المادي): إف يسمح لحامل العقود الآجلة لتبادل العقود الآجلة للأسهم. في بعض الأحيان يتلقى مديري الأموال النقدية من مشتريات الأسهم ولكن لا تشتري فورا الأسهم. بدلا من ذلك، فإنها تتراكم العقود الآجلة ومن ثم شراء الأسهم في وقت لاحق. للاستعاضة عن التعرض الآجلة مع تعرض الأوراق المالية، فإنها قد تفعل التجارة في واحدة السكتة الدماغية من خلال مكتب التداول البرنامج.
الأعمال التجارية.
برنامج التداول هو عمل مدفوعة العملاء التي مبيعات الناس لديهم علاقات مع صناديق التقاعد ومديري الأموال. هؤلاء المديرين المال في حاجة مستمرة من التعرض للسوق الجديد أو تغيير التعرض للسوق القديمة. وغالبا ما يجلب الناس مبيعات الأعمال إلى مجموعات الاستراتيجيات محفظة الذين يساعدون مديري الأموال وضع محافظ خاصة لأغراض معينة. ولا يمكن تنفيذ هذه الاستراتيجيات إلا بوضع المواقف المقترحة، وهذا ينطوي عادة على تجارة سلة.
عند هذه النقطة سلة التجارة هو في نزهة، وهناك مشكلة أساسية. العميل لديه موقف يرغب في شرائه أو بيعه (أو كليهما، كما هو الحال في سلة طويلة)، ولكن لعدة أسباب وجيهة لن ترغب في الكشف عن محتويات السلة حتى يتم الاتفاق على الأسعار . وهذا هو الحال لعدة أسباب:
الخوف من التشغيل الأمامي: العميل قد يكون خائفا من أن تاجر، إذا كان يعرف ما هو في سلة سوف & كوت؛ التجارة إلى الأمام & كوت؛ من العميل. على سبيل المثال، إذا كان العميل يكشف أنه طويل 20 مليون $ من الأسهم شيز وتخطط لبيعه، ثم تاجر يمكن، من حيث المبدأ، قصيرة 20M $ شيز تحسبا لتأثير السوق المتكبدة في بيع مثل هذه كتلة كبيرة من سهم واحد. الخصوصية: بعض مديري الأموال هي سرية للغاية حول مواقفهم ولا تريد الكشف عن مواقفهم إلى أي شخص، إلا إذا كان ذلك ضروريا على الاطلاق.
من ناحية أخرى، يجب على تاجر أن يعرف قدر الإمكان عن محتويات سلة في وقت مبكر من التداول لعدة أسباب وجيهة:
التباين في السيولة: بعض الأسهم سهلة للغاية للتجارة، في حين أن البعض الآخر من الصعب جدا للتجارة. هذا هو بعض الأسهم هي سائلة جدا ويمكن نقلها في كمية كبيرة دون قدر كبير من المتاعب. أما الأسهم الأخرى فهي مكلفة للتجارة. التباين في التقلب: بعض الأسهم هي تقلب شديد (على سبيل المثال، مخزونات الإنترنت) في حين أن البعض الآخر لا.
الاستنتاج الواضح لهاتين النقطتين هو أنه لا يوجد محافظتان بقيمة 100 مليون دولار (أو 500 مليون دولار) على حد سواء. ومع ذلك، على الرغم من هذا، للتجارة الرئيسية تاجر لديه لتقديم سعر السهم الواحد إلى اتخاذ سلة وحتى بالنسبة ل باسكيت وكالة هذه هي القضايا. ونتيجة لذلك، لجأت معظم الشركات إلى الحل التوفيقي التالي.
مكاتب التداول البرنامج على استعداد للتخلي عن المعرفة المحددة في مقابل المعرفة العامة حول سلة أنها العطاءات على. مثال على نوع المعلومات التي يحتاجها الوكيل هو؛
إجمالي عدد الأسهم: عدد الأسهم على الجانب الطويل وعلى الجانب القصير من السلة. عدد األسهم في كل سوق: عدد األسهم في كل سوق، مثل ناسداك و نيس و أميكس) إذا كانت السلة عبارة عن تجارة برنامج في الواليات المتحدة (. A سيكوريتي برياكوت: a & كوت؛ هيستوغرام & كوت؛ من عدد الأسهم في صناديق السيولة المختلفة & كوت؛ & كوت؛ على سبيل المثال، إذا كانت سلة 100 سهم طويل، ثم سيولة الاختراق قد تقرأ:
مليون - 5 ملايين.
100،000 - مليون.
اختراق التسعير: على غرار اختراق السيولة، ولكن اختراق عدد الأسهم في عدة سعر / سهم بين قوسين.
التمرين: شرح بالتفصيل لماذا كل نقطة من النقاط المذكورة أعلاه مفيدة للتاجر أن يعرف. ما هي الحقائق الأخرى حول محفظة قد تريد أن تعرف؟
وعادة ما تباع السلال الرئيسية عادة إلى مقدم العطاء الأدنى، بالمعنى التالي. يرغب العميل في بيع سلة رئيسية ويريد بطبيعة الحال أن يدفع بأقل سعر. وهذا هو، إذا كان العميل هو بيع سلة، انهم يريدون بيعه لبضع سنتات أقل من إغلاق السوق ممكن. إذا كان يشتري سلة فإنه يريد أن يدفع أقل قسط أعلى من السوق ممكن. وللمساعدة في ذلك، عادة ما يعطي العميل المحفظة (بمعنى أنه يعطي المعلومات المذكورة أعلاه) إلى العديد من مكاتب التداول في البرنامج ويطلب عرضا. وبطبيعة الحال، يحاول كل مكتب للفوز في المناقصة (إذا كانوا يريدون ذلك) عن طريق تقديم العطاءات منخفضة قدر الإمكان. في نهاية المطاف، فإن مكتب ترغب في كسب الأعمال التجارية في حين لا يزال كسب المال، وبالتالي فإن عملية تقديم العطاءات يتطلب من مكتب لاستنتاج تكلفة تداول السلة. وهذا يقودنا إلى الجزء الأخير من هذه المحاضرة.
استراتيجيات التداول المحفظة.
عندما يشارك مكتب تداول البرنامج في عرض سعر المخاطرة، فإن أرباحهم هي سعر السهم الذي يقدمون فيه عرضا أقل من تكلفة التداول. في تجارة الوكالة، يتحمل العميل هذه التكاليف، ولكن يتم قياس أداء المتعاملين من حيث التكلفة، وتعتمد األعمال المستقبلية على األداء الجيد. هناك ثلاث قوى أساسية في العمل في تجارة المحفظة:
التحديد الضار: هذه هي حالة الطرف المقابل الذي يعرف أكثر مما تفعله عن الأسهم التي يبيعها. تأثير السوق: إن الأسهم التجارية في الحجم تنتج عادة تأثير السوق. مبيعات الأسهم دفع الأسعار إلى أسفل، في حين أن شراء الأسهم دفع الأسعار تصل. فولاتيلتي التعرض: الأسهم متقلبة وأسعارها في المستقبل غير مؤكد. وبناء على ذلك، عند االحتفاظ بمحفظة بقصد تصفيتها، يمثل عدم اليقين من التحركات المستقبلية المخاطر. على سبيل المثال، إذا فاز مكتب التداول في البرنامج بعطاء طويل المخاطر عند 4 سنتات للسهم الواحد، فقد تعاقد لبيع سلة معينة من الأسهم إلى الطرف المقابل عند 4 سنتات للسهم الواحد أقل من سعر إغلاق سوق الأسهم في سلة . هذا له عواقب مباشرة اثنين: أولا، مكتب هو فعال قصيرة الأوراق المالية في السلة. لماذا ا؟ لأنهم مطالبون ببيعها إلى الطرف المقابل. ولتحقيق هذا البيع يجب عليهم شراء الأسهم. وإلى أن يحين الوقت الذي يشترون فيه جميع الأسهم في السلة، فإنهم يتعرضون لجميع التحركات الصعودية المستقبلية للأسهم في السلة.
ونتيجة للنقطتين الأخريين، فإن تداول المحفظة هو عمل موازن بين تكلفة التصفية الفورية (مما يؤدي إلى أقصى تأثير على السوق) والتصفية على المدى الطويل (مما يؤدي إلى تعرض السوق).

استراتيجيات بسيطة للاستفادة من الاتجاهات.
T هنا نوعان من الأسواق التي المتداول سوف تتاجر - سوق تتجه أو سوق جانبية. وفي أي إطار زمني، يمكن أن تتم التجارة من خلال كلا النوعين من السوق، ولكن عندما يتم إدخال التجارة وفي أي نوع من السوق (تتجه أو جانبية) الذي يحدد مستوى المخاطر. R إسك هو ببساطة مقدار حركة السعر التي نتوقعها قبل أن نقول مع بعض اليقين أن التجارة لا تتحرك في اتجاهنا (على الأقل في الوقت الراهن)، ويتحرك بسبب عوامل تتجاوز ضوضاء السوق بسيطة. (لمعرفة كيفية التداول في سوق جانبية، اقرأ قيمة البحث في سوق جانبية).
في الاتجاهات، فإن الطريقة الأكثر شيوعا لتحديد المخاطر هي الحصول على سعر الدخول ناقص أدنى سعر متأرجح للمراكز الطويلة وأعلى ارتفاع متأرجح مطروحا منه سعر الدخول للمراكز القصيرة. ثم ضرب هذا العدد بعدد الأسهم التي يتعرض لها المتداول. وينبغي إضافة وسادة صغيرة إلى ارتفاع / منخفضة للسماح للفلوكاتيونس المعتدل. إذا تم اختراق أدنى مستوى سوينغ سابق في اتجاه صعودي، فهناك احتمال بأن الاتجاه ينعكس، أو على الأقل يكون الاتجاه في خطر من النهاية، وبالتالي يجب على المتداول الخروج من الصفقة حتى يعيد الاتجاه نفسه مع الاقتناع.
تعريف الاتجاه الصاعد هو أعلى سعر أعلى وأعلى سعر أدنى. في اتجاه هبوطي، السعر يجعل أدنى مستوياته وأدنى مستوياته الدنيا. لذلك، إذا قمت بإدخال صفقة في اتجاه صعودي و يتم اختراق أدنى مستوى سابق، هذا لم يعد صعودا بالتعريف، وبالتالي يجب على المتداول الخروج والانتظار للاتجاه لإعادة - إستابليس h نفسها. وسيتم الإشارة إلى ذلك من خلال تحرك السعر أعلى من ارتفاع سوينغ السابق. (لمزيد من المعلومات، راجع الشموع والمذبذبات للحصول على سوينغ سوينغ الصفقات.)
الدخول في واجهة.
لسوء الحظ، لا تلعب النظرية دائما في العالم الحقيقي. الجانب السلبي لهذا الإدخال هو أنه إذا تحولت الأسعار والبدء في التحرك في الاتجاه المعاكس للاتجاه، وخطرنا أكبر مما سيكون عليه لو استخدمنا بديل، وانخفاض، نقطة الدخول.
الدخول على اتجاه جانبي.
الجانب السلبي هو أننا لا نعرف ما إذا كان الاتجاه سيستمر، حيث أن الأسعار قد تتحرك فقط أعلى قليلا، لكنها تفشل في دفع فوق ارتفاع تأرجح الإيجار. وهناك حاجة طارئة أخرى يجب أن نكون على بينة من أن خطوط الاتجاه ليست دائما مثالية - قد لا تصل الأسعار إلى خط الاتجاه في كل مرة، مما يجعل دخول أكثر موضوعية، أو الأسعار قد ترتد خط الاتجاه فقط لعكس والتحرك من خلال خط الاتجاه. قد يكون لدينا أيضا خطوط اتجاه متعددة، حيث أن الأسواق غالبا ما تقطع خط اتجاه واحد فقط ليتم دعمها بواسطة اتجاه جديد كما هو الحال في الشكل 1، والذي يظهر عدة إدخالات محتملة. (لمزيد من المعلومات، اقرأ أسعار سهم المسار مع خطوط الاتجاه).
وضع معا.
وبطبيعة الحال، وكما ذكر آنفا، لا تزال هناك سلبيات لهذه الطرق. الأسعار يمكن أن تتحول في أي وقت، بغض النظر عن تأكيد تلقينا. وبالتالي، من المهم جدا الحفاظ على وقف الخسارة على جميع الصفقات، وعندما يكون هناك مؤشر على أن الاتجاه لن يستمر، يجب الخروج من التجارة (ق).

أساسيات التداول الخوارزمي: المفاهيم والأمثلة.
الخوارزمية هي مجموعة محددة من التعليمات المحددة بوضوح تهدف إلى تنفيذ مهمة أو عملية.
التداول الحسابي (التداول الآلي، التداول في الصندوق الأسود، أو ببساطة التداول ألغو) هو عملية استخدام أجهزة الكمبيوتر المبرمجة لمتابعة مجموعة محددة من التعليمات لوضع التجارة من أجل توليد الأرباح بسرعة وتردد يستحيل على تاجر الإنسان. وتستند مجموعات القواعد المحددة إلى التوقيت أو السعر أو الكمية أو أي نموذج رياضي. وبصرف النظر عن فرص الربح للتاجر، ألغو التداول يجعل الأسواق أكثر سيولة ويجعل التداول أكثر منهجية من خلال استبعاد الآثار البشرية العاطفية على الأنشطة التجارية. (لمزيد من المعلومات، اطلع على اختيار برامج التداول الخوارزمية الصحيحة.)
لنفترض أن المتداول يتبع هذه المعايير التجارية البسيطة:
شراء 50 سهم من الأسهم عندما يكون المتوسط ​​المتحرك لمدة 50 يوما فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم بيع أسهم السهم عندما يقل المتوسط ​​المتحرك ل 50 يوم عن المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم.
وباستخدام هذه المجموعة من تعليمين بسيطين، من السهل كتابة برنامج حاسوبي يقوم برصد سعر السهم تلقائيا (ومؤشرات المتوسط ​​المتحرك) ووضع أوامر الشراء والبيع عند استيفاء الشروط المحددة. التاجر لم يعد يحتاج إلى الحفاظ على مشاهدة للأسعار الحية والرسوم البيانية، أو وضعت في أوامر يدويا. نظام التداول الخوارزمية تلقائيا يفعل ذلك بالنسبة له، عن طريق تحديد بشكل صحيح فرصة التداول. (لمزيد من المعلومات عن المتوسطات المتحركة، اطلع على المتوسطات المتحركة البسيطة التي تجعل المؤشرات تتوقف.)
[إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن ثبت وإلى الاستراتيجيات نقطة التي يمكن في نهاية المطاف أن يعمل في نظام التداول حسابي، تحقق من إنفستوبيديا أكاديمية تصبح دورة اليوم التاجر. ]
فوائد التداول الخوارزمية.
ألغو التداول يوفر الفوائد التالية:
الصفقات التي يتم تنفيذها بأفضل الأسعار الممكنة وضع أمر تجاري فوري ودقيق (وبالتالي فرص عالية للتنفيذ على المستويات المطلوبة) توقيت الصفقات بشكل صحيح وعلى الفور، لتجنب التغيرات الكبيرة في الأسعار خفض تكاليف المعاملات (انظر مثال على نقص التنفيذ أدناه) الشيكات التلقائية في وقت واحد على عدة ظروف السوق تقليل مخاطر الأخطاء اليدوية في وضع الصفقات باكتست الخوارزمية، استنادا إلى البيانات المتاحة الوقت الحقيقي والحقيقي انخفاض احتمال الأخطاء من قبل التجار البشري على أساس العوامل العاطفية والنفسية.
إن الجزء الأكبر من التداول الحالي هو تداول عالي التردد (هفت)، والذي يحاول الاستفادة من وضع عدد كبير من الطلبات بسرعة عالية جدا عبر أسواق متعددة ومعلمات قرار متعددة، بناء على تعليمات مبرمجة مسبقا. (لمزيد من المعلومات حول التداول عالي التردد، راجع استراتيجيات وأسرار شركات التداول عالي التردد).
يستخدم ألغو-ترادينغ في العديد من أشكال الأنشطة التجارية والاستثمارية، بما في ذلك:
المستثمرون على المدى المتوسط ​​إلى الطويل أو شركات شراء (صناديق المعاشات التقاعدية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين) الذين يشترون في الأسهم بكميات كبيرة ولكنهم لا يريدون التأثير على أسعار الأسهم مع استثمارات منفصلة وكبيرة الحجم. ويستفيد المتداولون على المدى القصير والمشتركون من جانب البيع (صناع السوق والمضاربون والمراجحون) من تنفيذ التجارة الآلي؛ بالإضافة إلى ذلك، المساعدات التجارية ألغو في خلق السيولة الكافية للبائعين في السوق. التجار المنتظمين (أتباع الاتجاه، أزواج التجار، صناديق التحوط، الخ) تجد أنها أكثر كفاءة بكثير لبرمجة قواعد التداول الخاصة بهم والسماح للتجارة البرنامج تلقائيا.
يوفر التداول الخوارزمي نهجا أكثر انتظاما للتداول النشط من الطرق القائمة على الحدس أو الغريزة للتاجر البشري.
استراتيجيات التداول الخوارزمية.
وتتطلب أي استراتيجية للتداول الخوارزمي فرصة محددة تكون مربحة من حيث تحسين الأرباح أو خفض التكاليف. وفيما يلي استراتيجيات التداول الشائعة المستخدمة في تجارة ألغو:
استراتيجيات التداول الأكثر خوارزمية تتبع الاتجاهات في المتوسطات المتحركة، هروب القناة، حركات مستوى الأسعار والمؤشرات الفنية ذات الصلة. هذه هي أسهل وأبسط الاستراتيجيات لتنفيذ من خلال التداول الحسابي لأن هذه الاستراتيجيات لا تنطوي على اتخاذ أي توقعات أو توقعات الأسعار. وتبدأ الصفقات على أساس حدوث الاتجاهات المستصوبة، التي تكون سهلة ومباشرة لتنفيذها من خلال الخوارزميات دون الدخول في تعقيد التحليل التنبئي. المثال المذكور أعلاه للمتوسط ​​المتحرك 50 و 200 يوم هو الاتجاه الشعبي التالي استراتيجية. (لمزيد من المعلومات حول استراتيجيات التداول الاتجاه، انظر: استراتيجيات بسيطة للاستفادة من الاتجاهات.)
شراء الأسهم المدرجة المزدوجة بسعر أقل في سوق واحد وبيعها في وقت واحد بسعر أعلى في سوق أخرى تقدم فرق السعر كما الربح خالية من المخاطر أو المراجحة. ويمكن تكرار نفس العملية بالنسبة للأسهم مقابل أدوات العقود الآجلة، حيث أن فروق الأسعار موجودة من وقت لآخر. تطبيق خوارزمية لتحديد مثل هذه الفروق السعرية ووضع أوامر يسمح فرص مربحة بطريقة فعالة.
وقد حددت صناديق المؤشرات فترات من إعادة التوازن لجعل حيازاتها متساوية مع مؤشراتها المرجعية. وهذا يخلق فرصا مربحة للمتداولين الخوارزميين الذين يستفيدون من الصفقات المتوقعة التي تقدم أرباح تتراوح بين 20 و 80 نقطة أساس اعتمادا على عدد الأسهم في صندوق المؤشرات، قبيل إعادة التوازن في مؤشر المؤشرات. يتم بدء هذه الصفقات عن طريق أنظمة التداول الحسابية للتنفيذ في الوقت المناسب وأفضل الأسعار.
وهناك الكثير من النماذج الرياضية المثبتة، مثل استراتيجية التداول دلتا المحايدة، والتي تسمح التداول على مجموعة من الخيارات والأمن الكامنة فيها، حيث يتم وضع الصفقات لتعويض الدلتا الإيجابية والسلبية بحيث يتم الحفاظ على دلتا محفظة في الصفر.
وتستند استراتيجية معدل العائد على فكرة أن الأسعار المرتفعة والمنخفضة للأصل هي ظاهرة مؤقتة تعود إلى قيمتها المتوسطة بشكل دوري. تحديد وتحديد النطاق السعري وتطبيق الخوارزمية بناء على ما يسمح بتداول الصفقات تلقائيا عندما يكسر سعر الأصول من نطاقه المحدد والخروج منه.
استراتيجية السعر المتوسط ​​المرجح لحجم الأسهم تفصل أمر كبير وتنشر قطع أصغر حجما من الترتيب إلى السوق باستخدام ملفات تعريف حجم المخزون التاريخية المحددة. والهدف من ذلك هو تنفيذ الأمر بالقرب من متوسط ​​السعر المرجح (فواب)، وبالتالي الاستفادة من متوسط ​​السعر.
وتؤدي استراتيجية متوسط ​​السعر المرجح للوقت إلى تفكيك أمر كبير وتنشر قطع أصغر حجما من النظام إلى السوق باستخدام فترات زمنية مقسمة بالتساوي بين بداية ونهاية الوقت. والهدف من ذلك هو تنفيذ أمر قريب من متوسط ​​السعر بين بداية ونهاية الوقت، وبالتالي تقليل تأثير السوق.
حتى يتم ملء النظام التجاري بالكامل، تستمر هذه الخوارزمية في إرسال أوامر جزئية، وفقا لنسبة المشاركة المحددة وحسب حجم التداول في الأسواق. وترسل "ستيبس ستراتيغي" ذات الصلة الطلبات بناء على النسبة المئوية المحددة من قبل المستخدم من أحجام السوق وتزيد أو تنقص من معدل المشاركة هذا عندما يصل سعر السهم إلى مستويات معرفة من قبل المستخدم.
وتهدف استراتيجية العجز في التنفيذ إلى التقليل من تكلفة تنفيذ أمر الشراء عن طريق التداول في السوق في الوقت الحقيقي، وبالتالي توفير تكلفة الطلب والاستفادة من تكلفة الفرصة البديلة للتأخير في التنفيذ. وستؤدي الاستراتيجية إلى زيادة معدل المشاركة المستهدف عندما يتحرك سعر السهم إيجابيا ويقلله عندما يتحرك سعر السهم سلبا.
هناك عدد قليل من فئات خاصة من الخوارزميات التي تحاول التعرف على "الأحداث" على الجانب الآخر. هذه "خوارزميات الاستنشاق"، المستخدمة، على سبيل المثال، من قبل صانع السوق الجانب بيع لديها المخابرات في الداخل لتحديد وجود أي خوارزميات على الجانب شراء من أجل كبير. هذا الكشف من خلال خوارزميات سوف يساعد صانع السوق تحديد فرص النظام كبيرة وتمكنه من الاستفادة من خلال ملء أوامر بسعر أعلى. يتم تحديد هذا في بعض الأحيان على أنها التكنولوجيا الفائقة الأمامية. (لمزيد من المعلومات حول التداول عالي التردد والممارسات الاحتيالية، راجع: إذا اشتريت الأسهم عبر الإنترنت، فأنت تشارك في هفت.)
المتطلبات الفنية للتجارة الخوارزمية.
تنفيذ الخوارزمية باستخدام برنامج الكمبيوتر هو الجزء الأخير، نادب مع باكتستينغ. ويتمثل التحدي في تحويل الاستراتيجية التي تم تحديدها إلى عملية محوسبة متكاملة لها إمكانية الوصول إلى حساب تداول لوضع الأوامر. ويلزم ما يلي:
المعرفة البرمجة الحاسوبية لبرمجة استراتيجية التداول المطلوبة والمبرمجين استأجرت أو برامج التداول مسبقة الصنع شبكة الاتصال والوصول إلى منصات التداول لوضع أوامر الوصول إلى تغذية البيانات السوق التي سيتم رصدها من قبل خوارزمية للحصول على فرص لوضع أوامر القدرة والبنية التحتية من أجل إعادة النظر في النظام الذي تم بناؤه قبل بدء تشغيله في الأسواق الحقيقية. توفر البيانات التاريخية للاختبار المسبق، تبعا لتعقيد القواعد المطبقة في الخوارزمية.
وفيما يلي مثال شامل: رويال داتش شل (رديز) مدرج في بورصة أمستردام (إكس) وبورصة لندن (لس). دعونا نبني خوارزمية لتحديد فرص المراجحة. وفيما يلي بعض الملاحظات المثيرة للاهتمام:
تداول الفوركس باليورو، في حين يتداول سوق لندن للأوراق المالية بالجنيه الإسترليني بسبب فارق التوقيت لمدة ساعة واحدة، يفتح مؤشر إكس قبل ساعة من سوق لندن للأوراق المالية، يليه كلا من التبادل التجاري في وقت واحد للساعات القليلة القادمة ثم يتداول فقط في بورصة لندن خلال الساعة الأخيرة مع إغلاق إكس .
هل يمكننا أن نستكشف إمكانية التداول بالمراجحة على أسهم شركة رويال داتش شل المدرجة في هذين السوقين بعملتين مختلفتين؟
برنامج حاسوبي يمكنه قراءة أسعار السوق الحالية السعر يغذي من كل من لس و إكس إكس تغذية سعر صرف الفوركس مقابل سعر صرف غبب-ور القدرة على وضع الأمر الذي يمكن أن توجه النظام إلى الصرف الصحيح القدرة على الاختبار السابق على الأعلاف السعر التاريخية.
يجب أن يقوم برنامج الكمبيوتر بما يلي:
قراءة تغذية الأسعار الواردة من أسهم رديز من كلا التبادل باستخدام أسعار الصرف الأجنبي المتاحة، وتحويل سعر عملة واحدة إلى أخرى إذا كان هناك اختلاف كبير بما فيه الكفاية السعر (خصم تكاليف الوساطة) مما يؤدي إلى فرصة مربحة، ثم وضع شراء ترتيب على سعر صرف أقل وبيع النظام على ارتفاع سعر الصرف إذا تم تنفيذ أوامر كما هو مطلوب، فإن الأرباح التحكيم تتبع.
بسيطة وسهلة! ومع ذلك، فإن ممارسة التداول الخوارزمية ليست بهذه البساطة للحفاظ على وتنفيذ. تذكر، إذا كنت يمكن أن تضع التجارة ألغو ولدت، لذلك يمكن للمشاركين في السوق الأخرى. وبالتالي، تتقلب الأسعار في الملي ثانية وحتى الميكروثانية. في المثال أعلاه، ماذا يحدث إذا تم تنفيذ صفقة الشراء، ولكن تجارة البيع لا تتغير مع تغير أسعار البيع في الوقت الذي يصل فيه طلبك إلى السوق؟ سوف ينتهي بك الأمر يجلس مع موقف مفتوح، مما يجعل استراتيجية المراجحة الخاص بك لا قيمة له.
هناك مخاطر وتحديات إضافية: على سبيل المثال، مخاطر فشل النظام، وأخطاء الاتصال بالشبكة، والفترات الزمنية بين أوامر التجارة والتنفيذ، والأهم من ذلك كله، الخوارزميات الناقصة. وكلما كانت الخوارزمية الأكثر تعقيدا، فإن الأمر يحتاج إلى مزيد من الاختبار المسبق الأكثر صرامة قبل وضعها موضع التنفيذ.
الخط السفلي.
التحليل الكمي لأداء الخوارزمية يلعب دورا هاما ويجب دراسته بشكل نقدي. انها مثيرة للذهاب لأتمتة بمساعدة أجهزة الكمبيوتر مع فكرة لكسب المال دون عناء. ولكن يجب على المرء أن يتأكد من أن النظام يتم اختبارها بشكل كامل ويحدد الحدود المطلوبة. يجب على التجار التحليليين النظر في تعلم البرمجة ونظم البناء من تلقاء نفسها، ليكونوا واثقين من تنفيذ الاستراتيجيات الصحيحة بطريقة مضمونة. استخدام الحذر واختبار شامل من ألغو التداول يمكن أن تخلق فرص مربحة. (لمزيد من المعلومات، راجع كيفية كتابة روبوت ألغو التجاري الخاص بك.)

كيفية رمز الخاصة بك ألغو التداول روبوت.
تريد من أي وقت مضى لتصبح تاجر خوارزمية مع القدرة على رمز الروبوت التداول الخاص بك؟ ومع ذلك، هل تشعر بالإحباط من كمية المعلومات غير المنظمة والمضللة والوعود الكاذبة من الازدهار بين عشية وضحاها؟ حسنا، لوكاس ليو، الخالق من التداول عبر الإنترنت خوارزمية بالطبع AlgoTrading101، قد يكون الحل بالنسبة لك. بعد استعراض ممتاز وحشد أكثر من 8000 طالب منذ إطلاق أول في أكتوبر 2018، ويهدف بالطبع ليو إلى تقديم أساسيات التداول الخوارزمية بطريقة منظمة - تثبت أن تكون شعبية جدا. وهو يصر على حقيقة أن التداول الخوارزمي هو "ليس مخططا غنيا بسرعة". استنادا إلى رؤى ليو ودوره، المبينة أدناه هي أساسيات ما يلزم لتصميم وبناء والحفاظ على الروبوت الخاص بك التداول حسابي خوارزمية .
ما روبوت التداول الخوارزمية هو ولا.
على المستوى الأساسي، روبوت التداول الحسابي هو رمز الكمبيوتر الذي لديه القدرة على توليد وتنفيذ إشارات البيع والشراء في الأسواق المالية. المكونات الرئيسية لهذا الروبوت تشمل قواعد الدخول التي تشير إلى متى لشراء أو بيع، قواعد الخروج تشير إلى متى لإغلاق الوضع الحالي، وقواعد تحديد الموقف تحديد الكميات لشراء أو بيع. (للمزيد، انظر: أساسيات التداول الحسابي: المفاهيم والأمثلة.)
الأدوات الرئيسية.
من الواضح أنك ستحتاج إلى جهاز كمبيوتر واتصال بالإنترنت. بعد ذلك، سوف تكون هناك حاجة لنظام تشغيل ويندوز أو ماك لتشغيل منصة التداول ميتاتريدر 4 (MT4) التي تستخدم لغة ميتاكوتس 4 (MQL4) لاستراتيجيات التداول الترميز. على الرغم من أن MT4 ليس البرنامج الوحيد الذي يمكن أن يستخدم لبناء الروبوت لديه عدد من الفوائد الهامة.
في حين أن فئة الأصول الرئيسية MT4 هي العملات الأجنبية (فكس)، ويمكن استخدام منصة لتجارة الأسهم، مؤشرات الأسهم والسلع و بيتسوانز باستخدام العقود مقابل الفروقات. فوائد أخرى من استخدام MT4 بدلا من منصات أخرى تشمل كونها سهلة التعلم، لديها العديد من مصادر البيانات المتاحة فكس وأنها حرة. لسوء الحظ، MT4 لا يسمح للتداول المباشر في أسواق الأسهم والعقود الآجلة وإجراء التحليل الإحصائي يمكن أن تكون مرهقة. ومع ذلك، يمكن استخدام مس إكسيل كأداة إحصائية تكميلية.
استراتيجيات التداول الخوارزمية.
من المهم أن تبدأ من خلال التفكير في بعض الصفات الأساسية التي ينبغي أن يكون كل استراتيجية التداول خوارزمية. وينبغي أن تكون الاستراتيجية حكيمة في السوق من حيث كونها سليمة أساسا من وجهة نظر السوق والاقتصاد. كما ينبغي أن يستند النموذج الرياضي المستخدم في تطوير الاستراتيجية إلى أساليب إحصائية سليمة.
بعد ذلك، من الضروري تحديد المعلومات التي يهدف الروبوت الخاص بك لالتقاطها. من أجل الحصول على استراتيجية تلقائية، يحتاج الروبوت الخاص بك لتكون قادرة على التقاط أوجه القصور في السوق، يمكن التعرف عليها، الثابتة. استراتيجيات التداول الحسابية تتبع مجموعة صارمة من القواعد التي تستفيد من سلوك السوق وبالتالي، فإن حدوث عدم الكفاءة في السوق لمرة واحدة لا يكفي لبناء استراتيجية حولها. وعالوة على ذلك، إذا كان سبب عدم كفاءة السوق غير قابل للتحديد، فلن تكون هناك طريقة لمعرفة ما إذا كان نجاح أو فشل االستراتيجية يرجع إلى الصدفة أم ال.
مع ما سبق في الاعتبار هناك عدد من أنواع الاستراتيجية لإبلاغ تصميم الروبوت التداول حسابي. وتشمل هذه الاستراتيجيات الاستراتيجيات التي تستفيد من (1) أخبار الاقتصاد الكلي (على سبيل المثال، الرواتب غير الزراعية أو تغيرات أسعار الفائدة)؛ '2' تحليل أساسي (مثل استخدام بيانات الإيرادات أو مذكرات تحرير الأرباح)؛ '3' التحليل الإحصائي (مثل الترابط أو التكامل المشترك)؛ '4' التحليل التقني (مثل المتوسطات المتحركة)؛ '5' المجهرية السوقية (مثل المراجحة أو الهياكل الأساسية التجارية)؛ أو (6) أي مزيج مما سبق. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر: ما هي كفاءة السوق؟)
تصميم واختبار الروبوت الخاص بك.
هناك أساسا أربع خطوات ضرورية لبناء وإدارة الروبوت التجاري:
البحوث الأولية: تركز هذه الخطوة على وضع استراتيجية تناسب خصائصك الشخصية. ومن العوامل الهامة التي يجب التفكير فيها عند وضع إستراتيجية مثل عوامل المخاطر الشخصية والتزام الوقت ورأس المال التجاري. ثم يمكنك البدء في تحديد أوجه القصور في السوق المستمرة المذكورة أعلاه. بعد أن حددت عدم الكفاءة في السوق يمكنك أن تبدأ في رمز الروبوت التداول تناسب الخصائص الشخصية الخاصة بك.
باكتستينغ: تركز هذه الخطوة على التحقق من صحة الروبوت التداول الخاص بك. وهذا يشمل التحقق من التعليمات البرمجية للتأكد من أنها تقوم بما تريد وفهم كيفية تنفيذها على أطر زمنية مختلفة، وفئات الأصول، أو ظروف السوق المختلفة، وخاصة في أحداث نوع البجعة السوداء مثل الأزمة المالية العالمية عام 2008.
الأمثل: لذلك، الآن كنت قد تم ترميز الروبوت الذي يعمل، وفي هذه المرحلة كنت ترغب في تحقيق أقصى قدر من أدائها مع التقليل من التحيز الزائد. لتحقيق أقصى قدر من الأداء تحتاج أولا لتحديد قياس الأداء الجيد الذي يلتقط عناصر المخاطر والمكافأة، وكذلك الاتساق (على سبيل المثال نسبة شارب). يحدث التحيز الزائد عندما يستند الروبوت الخاص بك بشكل وثيق جدا على البيانات السابقة. مثل هذا الروبوت سوف تعطي الوهم من الأداء العالي ولكن منذ المستقبل أبدا يشبه تماما الماضي قد تفشل فعلا.
التنفيذ المباشر: أنت الآن على استعداد للبدء في استخدام المال الحقيقي. ومع ذلك، وبصرف النظر عن كونه مستعدا للصعود والهبوط العاطفي الذي قد تواجه، هناك عدد قليل من القضايا التقنية التي تحتاج إلى معالجة. وتشمل هذه القضايا اختيار وسيط مناسب، وتنفيذ آليات لإدارة مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية مثل المتسللين المحتملين والتوقف عن التكنولوجيا. ومن المهم أيضا في هذه الخطوة التحقق من أن أداء الروبوت مماثل لتلك التي شهدت في مرحلة الاختبار. وأخيرا، هناك حاجة إلى مراقبة مستمرة لضمان أن كفاءة السوق التي صممها الروبوت لا تزال موجودة. (لمزيد من المعلومات، راجع: كيفية إنشاء خوارزميات التداول).
الخط السفلي.
وبالنظر إلى أن ريتشارد دينيس تاجر السلع الأسطوري، قام بتدريس مجموعة من الطلاب استراتيجياته التجارية الشخصية الذين ذهبوا بعد ذلك إلى كسب أكثر من 175 مليون دولار في خمس سنوات فقط، فمن الممكن تماما للتجار عديمي الخبرة لتدرس مجموعة صارمة من المبادئ التوجيهية وتصبح التجار الناجحين. ومع ذلك، هذا هو مثال واحد غير عادي والمبتدئين يجب أن نتذكر بالتأكيد أن يكون التوقعات متواضعة.
من أجل النجاح، من المهم عدم مجرد اتباع مجموعة من المبادئ التوجيهية ولكن لفهم كيفية عمل هذه المبادئ التوجيهية. ويؤكد ليو أن أهم جزء من التداول الخوارزمي هو "فهم أي نوع من ظروف السوق سوف يعمل الروبوت الخاص بك وعندما سوف تنهار"، و "فهم عند التدخل". التداول الخوارزمية يمكن أن يكون مجزيا ولكن مفتاح النجاح هو فهم. يجب أن يكون أي مقرر أو معلم واعد مكافآت عالية مع الحد الأدنى من الفهم علامة تحذير رئيسية.